[7권 6호] 일반화 자기회귀 조건부 이분산 모형들의 베이지안 군집분석에 관한 연구: 주식자료에 응용
논문투고자
유희경, 정수정, 성경
논문내용
주식시장에서의 주식 데이터들은 GARCH(,)모델이 될 수 있는데 본 논문에서는 GARCH(1,1) 모델이라 가정하였다. 본 논문은 각 주식데이터를 GARCH(1,1) 모델을 따르는 것으로 가정하였고 각 군집은 같은 모델과 같은 모수를 갖는 몇 개의 그룹로 나누는 모형기반 군집분석 방법을 보였다. 군집의 수를 정하는 방법으로 BIC(베이지안 정보기준)를 이용하였고 각 군집의 특성을 알기위한 모수들은 베이지안 접근방법으로 추정하였다.
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발간년도 : [2012]
